Сравнение PLSIX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSIX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -0.78% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 12.77% | -3.15% | 8.73% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSIX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PLSIX уступали акциям URTRX по среднегодовой доходности: 4.85% против 7.49% соответственно.
PLSIX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.85%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSIX и URTRX
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLSIX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
PLSIX
URTRX
Сравнение PLSIX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSIX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.25 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.11 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 9.81 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSIX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PLSIX и URTRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и URTRX
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.83% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и URTRX
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSIX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -34.10% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -6.63% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -19.52% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -23.56% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.84% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -4.19% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.43% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и URTRX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) составляет 2.75%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSIX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.55% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 5.46% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 8.89% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 9.67% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 10.33% | -4.49% |