Сравнение PLSIX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSIX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -1.90% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 12.77% | -3.15% | 8.73% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -4.20% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSIX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции PLSIX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 4.73% против 9.48% соответственно.
PLSIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.73%
PTDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSIX и PTDIX
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLSIX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
PLSIX
PTDIX
Сравнение PLSIX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSIX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.30 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 4.85 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.69 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PLSIX и PTDIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и PTDIX
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности PTDIX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.90% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и PTDIX
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -54.38% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -9.72% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -25.43% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -30.02% | +12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -7.32% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -7.54% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.01% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и PTDIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) составляет 2.41%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 4.17% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 7.34% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 12.99% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 13.44% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 13.79% | -7.97% |