Сравнение PLSE с SGOV

С начала года, PLSE показывает доходность 67.52%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLSE на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PLSE и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

PLSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

Максимальная просадка PLSE за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSE и SGOV.

Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.