PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSDX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLSDX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

PLSDX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PLSDX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLSDX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		-0.22%5.93%5.44%6.68%-2.81%0.17%4.04%5.75%0.75%2.61%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, PLSDX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

PLSDX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.95%
3 года*
5.32%
5 лет*
3.00%
10 лет*
2.97%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Short Duration Income

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с PLSDX:
PLSDX с RSSBPLSDX с NTSXPLSDX с GPICXPLSDX с POAAXPLSDX с PODAXPLSDX с PLIIXPLSDX с PLHIX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий PLSDX и DHEAX

PLSDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income

Доходность на риск

PLSDX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSDX
Ранг доходности на риск PLSDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSDX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSDXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

4.21

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.94

6.76

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

2.25

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

9.96

-5.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

38.15

-19.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSDX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSDX на текущий момент составляет 2.67, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSDX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSDXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

4.21

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

2.78

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.74

+0.07

Корреляция

Корреляция между PLSDX и DHEAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSDX и DHEAX

Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		4.11%4.57%5.00%4.01%2.20%2.38%1.93%2.66%2.63%2.20%1.90%2.08%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLSDX и DHEAX

Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLSDXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-12.34%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-0.50%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.03%

-5.06%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.19%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-0.82%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.13%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSDX и DHEAX

Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLSDXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.43%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

0.80%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

1.19%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

1.51%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

2.29%

-0.52%