Сравнение PLSAX с OLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).
PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSAX и OLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSAX и OLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | -4.39% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 21.23% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | -8.59% | 13.79% | 34.85% | 34.28% | -25.58% | 17.87% | 55.60% | 38.81% | 0.23% | 37.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSAX показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции PLSAX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 13.75% против 17.67% соответственно.
PLSAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.75%
OLGAX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSAX и OLGAX
PLSAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.
Доходность на риск
PLSAX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск
PLSAX
OLGAX
Сравнение PLSAX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSAX | OLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.61 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.01 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.77 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 2.34 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSAX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.61 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PLSAX и OLGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSAX и OLGAX
Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.88% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 12.93% | 11.82% | 2.06% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок PLSAX и OLGAX
Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и OLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSAX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -63.25% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -16.92% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -31.34% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -31.87% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -14.02% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -18.78% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 5.58% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSAX и OLGAX
Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) составляет 5.33%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что PLSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSAX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.48% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 12.54% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 21.14% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 20.26% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 21.55% | -4.07% |