PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLSAX с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLSAX с INDEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLSAX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A) and INDEX (CYBER HORNET S&P 500) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Principal Funds and OneFund respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, PLSAX returned 14.94%/yr vs 12.75%/yr for INDEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PLSAX charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for INDEX.

Доходность

Сравнение доходности PLSAX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и CYBER HORNET S&P 500 (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLSAX показывает доходность 11.16%, а INDEX немного ниже – 11.15%. За последние 10 лет акции PLSAX превзошли акции INDEX по среднегодовой доходности: 14.94% против 12.75% соответственно.

PLSAX

1 день
0.39%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
9.53%
С начала года
11.16%
1 год
21.99%
3 года*
20.67%
5 лет*
13.35%
10 лет*
14.94%

INDEX

1 день
0.39%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
9.57%
С начала года
11.15%
1 год
22.25%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.80%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLSAX и INDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		11.16%17.50%26.46%25.70%-18.41%27.93%17.85%30.97%-4.93%21.23%
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		11.15%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%

Correlation

The correlation between PLSAX and INDEX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.93

The correlation between PLSAX and INDEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A

CYBER HORNET S&P 500

Часто сравнивают с PLSAX:
PLSAX с VOOPLSAX с FXAIXPLSAX с SPYPLSAX с VTIPLSAX с RPMGXPLSAX с MEIKXPLSAX с SNXFX
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с OAKLX

Доходность на риск

PLSAX vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSAX
Ранг доходности на риск PLSAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSAX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и CYBER HORNET S&P 500 (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLSAXINDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.82

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.49

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.55

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

11.21

-0.42

PLSAX vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSAX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDEX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSAX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLSAX и INDEX

Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и INDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLSAXINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-38.82%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.93%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-18.75%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-21.52%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-38.82%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.35%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-4.60%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.02%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSAX и INDEX

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) имеют волатильность 3.61% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLSAXINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.63%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.01%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

12.52%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

16.83%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.59%

-1.11%

Сравнение комиссий PLSAX и INDEX

PLSAX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSAX и INDEX

Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности INDEX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		0.94%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		2.47%2.75%4.07%3.90%2.70%13.38%7.35%3.57%7.19%6.72%2.93%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, PLSAX and INDEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDEX has higher volatility (3.63%) compared to PLSAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, PLSAX dropped -55.67% vs INDEX's -38.82%.

INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLSAX и INDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор