Сравнение PLSAX с CMPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX).
PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSAX и CMPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSAX и CMPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | -4.39% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 21.23% |
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 0.03% | 7.56% | 0.46% | 3.98% | -12.34% | -1.80% | 2.50% | 6.12% | 0.52% | 1.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSAX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у CMPGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции PLSAX превзошли акции CMPGX по среднегодовой доходности: 13.75% против 0.61% соответственно.
PLSAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.75%
CMPGX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSAX и CMPGX
PLSAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CMPGX в 0.78%.
Доходность на риск
PLSAX vs. CMPGX — Ранг доходности на риск
PLSAX
CMPGX
Сравнение PLSAX c CMPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSAX | CMPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.32 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 4.29 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSAX | CMPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.08 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.12 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PLSAX и CMPGX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSAX и CMPGX
Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности CMPGX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.88% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 3.23% | 3.44% | 2.84% | 2.19% | 1.35% | 1.08% | 2.00% | 2.43% | 2.65% | 3.30% | 3.76% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок PLSAX и CMPGX
Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки CMPGX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и CMPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSAX | CMPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -19.56% | -36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -3.35% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -19.17% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -19.56% | -14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -3.64% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -2.41% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.19% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSAX и CMPGX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PLSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSAX | CMPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 1.93% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 2.81% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 4.93% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 6.59% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 4.94% | +12.54% |