Сравнение PLSAX с CMNWX
PLSAX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A) and CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - PLSAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CMNWX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLSAX returned 15.07%/yr vs 15.18%/yr for CMNWX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. PLSAX charges 0.38%/yr vs 0.80%/yr for CMNWX.
Доходность
Сравнение доходности PLSAX и CMNWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLSAX показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью 11.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLSAX имеют среднегодовую доходность 15.07%, а акции CMNWX немного впереди с 15.18%.
PLSAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 8.18%
CMNWX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 10.85%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 15.18%
- Всё время*
- 14.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PLSAX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 13.60% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 21.23% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 11.48% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Correlation
The correlation between PLSAX and CMNWX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2001 г. | 0.96 |
The correlation between PLSAX and CMNWX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLSAX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PLSAX
CMNWX
Сравнение PLSAX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLSAX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.15 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 9.18 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLSAX и CMNWX
Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и CMNWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLSAX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -50.43% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -8.91% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -19.54% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -23.35% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.26% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -6.92% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.08% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSAX и CMNWX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что PLSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLSAX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.83% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 10.55% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 13.42% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.96% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.21% | +0.31% |
Сравнение комиссий PLSAX и CMNWX
PLSAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSAX и CMNWX
Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CMNWX в 7.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 7.85% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.42% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PLSAX and CMNWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLSAX has higher volatility (4.12%) compared to CMNWX (3.83%). In terms of maximum drawdown, PLSAX dropped -55.67% vs CMNWX's -50.43%.
PLSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLSAX и CMNWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор