PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLMR с MINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLMR с MINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLMR (Palomar Holdings, Inc.) is a stock, while MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 5 years, PLMR returned 6.92%/yr vs 3.47%/yr for MINT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLMR и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLMR показывает доходность -24.74%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 1.81%.

PLMR

1 день
-3.11%
1 месяц
-12.23%
С начала года
-24.74%
6 месяцев
-14.04%
1 год
-42.08%
3 года*
23.25%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

MINT

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.67%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.47%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLMR и MINT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		-24.74%27.63%90.25%22.90%-30.28%-27.09%75.96%165.88%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		1.81%4.74%5.94%6.26%-1.01%-0.03%1.62%2.03%

Correlation

The correlation between PLMR and MINT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.06

The correlation between PLMR and MINT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palomar Holdings, Inc.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Часто сравнивают с PLMR:
PLMR с SKWDPLMR с PLTRPLMR с CRWDPLMR с KNSLPLMR с CHWYPLMR с USDPLMR с FXAIX
Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с NEARMINT с GSYMINT с PULSMINT с TBILMINT с SGOVMINT с CLOZ

Доходность на риск

PLMR vs. MINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLMR
Ранг доходности на риск PLMR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLMR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR: 55
Ранг коэф-та Мартина
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLMR c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLMRMINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
17.09

-18.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
65.54

-67.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

20.53

-19.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

94.30

-95.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

939.26

-940.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLMR vs. MINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 17.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLMRMINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

17.09

-18.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

5.99

-5.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.47

-1.91

Просадки

Сравнение просадок PLMR и MINT

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и MINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLMRMINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.86%

-4.62%

-58.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.96%

-0.05%

-40.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.27%

-0.16%

-42.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.81%

-2.42%

-51.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.27%

0.00%

-42.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-0.17%

-28.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.84%

0.00%

+28.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и MINT

Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLMRMINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

0.09%

+9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.20%

0.20%

+23.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.07%

0.27%

+35.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.60%

0.58%

+42.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.91%

0.95%

+46.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и MINT

PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.28%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLMR and MINT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLMR has higher volatility (9.65%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs MINT's -4.62%.

MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.09 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLMR и MINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор