Сравнение PLJIX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PLJIX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLJIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | -5.23% | 17.76% | 15.83% | 20.27% | -18.82% | 18.18% | 16.87% | 27.36% | -9.36% | 7.78% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PLJIX показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%.
PLJIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLJIX и PCBIX
PLJIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PLJIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PLJIX
PCBIX
Сравнение PLJIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLJIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.51 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -0.61 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.51 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | -1.52 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLJIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.51 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.28 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PLJIX и PCBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLJIX и PCBIX
Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 7.25% | 6.88% | 6.05% | 3.59% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PLJIX и PCBIX
Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLJIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -50.25% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -19.29% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -31.17% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -16.88% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -6.50% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 6.53% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLJIX и PCBIX
Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеют волатильность 4.98% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLJIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.24% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 10.58% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 18.38% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 18.56% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 19.10% | -2.33% |