PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLJIX с FEGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLJIX с FEGLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLJIX (Principal LifeTime 2065) and FEGLX (Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PLJIX returned 9.09%/yr vs 3.31%/yr for FEGLX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLJIX charges 0.05%/yr vs 0.37%/yr for FEGLX.

Доходность

Сравнение доходности PLJIX и FEGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLJIX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у FEGLX с доходностью 4.81%.

PLJIX

1 день
0.47%
1 месяц
4.75%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.09%
1 год
22.79%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

FEGLX

1 день
0.27%
1 месяц
1.64%
С начала года
4.81%
6 месяцев
5.10%
1 год
11.25%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLJIX и FEGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLJIX
Principal LifeTime 2065		9.69%17.76%15.83%20.27%-18.82%18.18%16.87%27.36%-9.36%7.78%
FEGLX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6		4.81%10.34%4.42%8.29%-11.32%3.24%8.90%11.21%-1.67%1.17%

Correlation

The correlation between PLJIX and FEGLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.70

The correlation between PLJIX and FEGLX shifts across timeframes, from 0.69 (5 years) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2065

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6

Часто сравнивают с PLJIX:
PLJIX с VOOPLJIX с FXAIXPLJIX с FSNKXPLJIX с FHAHXPLJIX с FPTKXPLJIX с PDAHXPLJIX с PCBIX
Часто сравнивают с FEGLX:
FEGLX с FCQTXFEGLX с ARFVXFEGLX с FHBZXFEGLX с FFFAXFEGLX с FRHMXFEGLX с FBGRXFEGLX с FCNTX

Доходность на риск

PLJIX vs. FEGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLJIX
Ранг доходности на риск PLJIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLJIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLJIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLJIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLJIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLJIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FEGLX
Ранг доходности на риск FEGLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGLX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGLX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGLX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGLX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLJIX c FEGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLJIXFEGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.51

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.66

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.01

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

13.14

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLJIX vs. FEGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLJIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGLX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLJIX и FEGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLJIXFEGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.51

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.90

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PLJIX и FEGLX

Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, что больше максимальной просадки FEGLX в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и FEGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLJIXFEGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.13%

-15.79%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-3.76%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-4.92%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.81%

-15.79%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-2.90%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.86%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PLJIX и FEGLX

Principal LifeTime 2065 (PLJIX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLJIXFEGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

1.86%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

3.83%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

4.51%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

5.35%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

4.80%

+11.92%

Сравнение комиссий PLJIX и FEGLX

PLJIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FEGLX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLJIX и FEGLX

Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности FEGLX в 3.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FEGLX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6		3.20%3.37%3.35%3.10%6.08%5.38%3.92%3.86%5.76%2.24%
PLJIX
Principal LifeTime 2065		6.27%6.88%6.05%3.59%6.54%3.83%2.45%3.83%3.34%1.87%

Часто задаваемые вопросы

PLJIX and FEGLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLJIX has higher volatility (3.31%) compared to FEGLX (1.86%). In terms of maximum drawdown, PLJIX dropped -34.13% vs FEGLX's -15.79%.

FEGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLJIX и FEGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор