PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLJIX с FPTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLJIX с FPTKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLJIX (Principal LifeTime 2065) and FPTKX (Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PLJIX returned 9.09%/yr vs 4.62%/yr for FPTKX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PLJIX charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for FPTKX.

Доходность

Сравнение доходности PLJIX и FPTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLJIX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у FPTKX с доходностью 6.30%.

PLJIX

1 день
0.47%
1 месяц
4.75%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.09%
1 год
22.79%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

FPTKX

1 день
0.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.30%
6 месяцев
6.84%
1 год
15.20%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLJIX и FPTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLJIX
Principal LifeTime 2065		9.69%17.76%15.83%20.27%-18.82%18.18%16.87%27.36%-9.36%7.78%
FPTKX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6		6.30%13.38%6.60%11.54%-14.48%7.42%12.62%16.48%-4.30%2.82%

Correlation

The correlation between PLJIX and FPTKX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.89

The correlation between PLJIX and FPTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2065

Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6

Часто сравнивают с PLJIX:
PLJIX с VOOPLJIX с FXAIXPLJIX с FSNKXPLJIX с FHAHXPLJIX с FEGLXPLJIX с PDAHXPLJIX с PCBIX
Часто сравнивают с FPTKX:
FPTKX с ^GSPCFPTKX с ARFVXFPTKX с LIWKXFPTKX с FHBZXFPTKX с FRIMXFPTKX с FNILXFPTKX с FSELX

Доходность на риск

PLJIX vs. FPTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLJIX
Ранг доходности на риск PLJIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLJIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLJIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLJIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLJIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLJIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FPTKX
Ранг доходности на риск FPTKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPTKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPTKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPTKX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPTKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPTKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLJIX c FPTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLJIXFPTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.61

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.79

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.30

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

14.48

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLJIX vs. FPTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLJIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPTKX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLJIX и FPTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLJIXFPTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.61

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.81

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PLJIX и FPTKX

Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, что больше максимальной просадки FPTKX в -20.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и FPTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLJIXFPTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.13%

-20.37%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-4.65%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-6.61%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.81%

-20.37%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-3.96%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.06%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PLJIX и FPTKX

Principal LifeTime 2065 (PLJIX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLJIXFPTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.22%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

4.88%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

5.87%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

7.59%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

7.84%

+8.88%

Сравнение комиссий PLJIX и FPTKX

PLJIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FPTKX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLJIX и FPTKX

Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности FPTKX в 6.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FPTKX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6		6.71%6.79%4.31%2.89%8.61%10.96%7.02%6.93%8.54%2.15%
PLJIX
Principal LifeTime 2065		6.27%6.88%6.05%3.59%6.54%3.83%2.45%3.83%3.34%1.87%

Часто задаваемые вопросы

PLJIX and FPTKX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLJIX has higher volatility (3.31%) compared to FPTKX (2.22%). In terms of maximum drawdown, PLJIX dropped -34.13% vs FPTKX's -20.37%.

FPTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLJIX и FPTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор