Сравнение PLJIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLJIX или VOO.
Основные характеристики
| PLJIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.08% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 27.67% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 1.48% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.98% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 14.94 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.61% | 12.34% |
| Макс. просадка | -34.13% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PLJIX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLJIX и VOO
С начала года, PLJIX показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLJIX и VOO
PLJIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLJIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLJIX и VOO
Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 1.39% | 1.62% | 1.23% | 2.86% | 1.45% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PLJIX и VOO
Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLJIX и VOO
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.