Сравнение PLJIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PLJIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLJIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | -2.42% | 17.76% | 15.83% | 20.27% | -18.82% | 18.18% | 16.87% | 27.36% | -9.36% | 7.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 9.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PLJIX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
PLJIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLJIX и VOO
PLJIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLJIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PLJIX
VOO
Сравнение PLJIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLJIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.01 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.55 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 7.31 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLJIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PLJIX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLJIX и VOO
Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 7.05% | 6.88% | 6.05% | 3.59% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PLJIX и VOO
Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLJIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -33.99% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -11.98% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -24.52% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -5.55% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.72% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.55% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLJIX и VOO
Principal LifeTime 2065 (PLJIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLJIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.34% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 9.47% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 18.11% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.82% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 17.99% | -1.20% |