Сравнение PLJIX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PLJIX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLJIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | -5.23% | 17.76% | 15.83% | 20.27% | -18.82% | 18.18% | 16.87% | 27.36% | -9.36% | 7.78% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -15.72% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 9.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PLJIX показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -15.72%.
PLJIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
PBCKX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLJIX и PBCKX
PLJIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PLJIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PLJIX
PBCKX
Сравнение PLJIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLJIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.18 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -0.13 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.31 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | -1.05 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLJIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.18 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PLJIX и PBCKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLJIX и PBCKX
Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности PBCKX в 23.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 7.25% | 6.88% | 6.05% | 3.59% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 23.66% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PLJIX и PBCKX
Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLJIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -38.00% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -19.10% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -38.00% | +11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -18.92% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -5.64% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 5.57% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLJIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) составляет 4.98%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLJIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.28% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 11.31% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 19.33% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 20.28% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 20.13% | -3.36% |