Сравнение PLJIX с PBCKX
PLJIX (Principal LifeTime 2065) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PLJIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 5 years, PLJIX returned 8.80%/yr vs 6.63%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PLJIX charges 0.05%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.
Доходность
Сравнение доходности PLJIX и PBCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLJIX показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.15%.
PLJIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
PBCKX
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам PLJIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 8.60% | 17.76% | 15.83% | 20.27% | -18.82% | 18.18% | 16.87% | 27.36% | -9.36% | 7.78% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -5.15% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 9.29% |
Correlation
The correlation between PLJIX and PBCKX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between PLJIX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLJIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PLJIX
PBCKX
Сравнение PLJIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLJIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.02 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | -0.05 | +11.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLJIX и PBCKX
Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и PBCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLJIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -38.00% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -19.10% | +10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -19.10% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -38.00% | +11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -8.75% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -5.65% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 6.45% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLJIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) составляет 4.77%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLJIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.79% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 13.10% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 15.89% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 20.45% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 20.26% | -3.52% |
Сравнение комиссий PLJIX и PBCKX
PLJIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLJIX и PBCKX
Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности PBCKX в 21.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 21.03% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 6.33% | 6.88% | 6.05% | 3.59% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLJIX and PBCKX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to PLJIX (4.77%). In terms of maximum drawdown, PLJIX dropped -34.13% vs PBCKX's -38.00%.
PLJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLJIX и PBCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор