Сравнение PLIIX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Core Income (PLIIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
PLIIX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PLIIX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLIIX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLIIX Pacific Funds Core Income | -0.84% | 7.38% | 2.85% | 8.23% | -12.16% | -0.13% | 8.71% | 11.31% | -1.64% | 5.13% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PLIIX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PLIIX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.89% против 1.52% соответственно.
PLIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 2.89%
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLIIX и TGLMX
PLIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
PLIIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
PLIIX
TGLMX
Сравнение PLIIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Core Income (PLIIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLIIX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.60 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 5.02 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLIIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.02 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.40 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между PLIIX и TGLMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLIIX и TGLMX
Дивидендная доходность PLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLIIX Pacific Funds Core Income | 4.38% | 4.81% | 4.94% | 4.27% | 3.32% | 4.29% | 3.04% | 3.07% | 3.50% | 2.90% | 2.96% | 3.32% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок PLIIX и TGLMX
Максимальная просадка PLIIX за все время составила -16.99%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLIIX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLIIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.99% | -22.26% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -3.28% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -22.17% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.99% | -22.26% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -3.63% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -3.80% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.12% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLIIX и TGLMX
Текущая волатильность для Pacific Funds Core Income (PLIIX) составляет 1.50%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что PLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLIIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.77% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.89% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 5.01% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 7.03% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 5.57% | -1.06% |