Сравнение PLIIX с POEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Core Income (PLIIX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX).
PLIIX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PLIIX и POEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLIIX и POEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLIIX Pacific Funds Core Income | -0.84% | 7.38% | 2.85% | 8.23% | -12.16% | -0.13% | 8.71% | 11.31% | -1.64% | 5.13% |
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | -1.83% | 16.66% | 15.13% | 18.53% | -21.24% | 18.82% | 16.09% | 26.91% | -9.28% | 19.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PLIIX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у POEAX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции PLIIX уступали акциям POEAX по среднегодовой доходности: 2.89% против 9.75% соответственно.
PLIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 2.89%
POEAX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLIIX и POEAX
PLIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии POEAX в 0.60%.
Доходность на риск
PLIIX vs. POEAX — Ранг доходности на риск
PLIIX
POEAX
Сравнение PLIIX c POEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Core Income (PLIIX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLIIX | POEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.62 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.55 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 7.46 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLIIX | POEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.36 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между PLIIX и POEAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLIIX и POEAX
Дивидендная доходность PLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности POEAX в 7.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLIIX Pacific Funds Core Income | 4.38% | 4.81% | 4.94% | 4.27% | 3.32% | 4.29% | 3.04% | 3.07% | 3.50% | 2.90% | 2.96% | 3.32% |
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 7.87% | 7.73% | 2.12% | 1.67% | 36.10% | 10.62% | 3.32% | 7.91% | 24.81% | 4.03% | 7.09% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок PLIIX и POEAX
Максимальная просадка PLIIX за все время составила -16.99%, что меньше максимальной просадки POEAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLIIX и POEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLIIX | POEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.99% | -57.49% | +40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -11.79% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -29.40% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.99% | -35.88% | +18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -6.04% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -8.87% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.45% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLIIX и POEAX
Текущая волатильность для Pacific Funds Core Income (PLIIX) составляет 1.50%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLIIX | POEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 5.59% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 9.30% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 16.91% | -12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 25.08% | -19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 21.54% | -17.03% |