Сравнение PLIIX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Core Income (PLIIX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
PLIIX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PLIIX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLIIX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLIIX Pacific Funds Core Income | -0.84% | 7.38% | 2.85% | 8.23% | -12.16% | -0.13% | 8.71% | 11.31% | -1.64% | 5.13% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PLIIX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции PLIIX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 2.89% против 2.08% соответственно.
PLIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 2.89%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLIIX и MDVAX
PLIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
PLIIX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
PLIIX
MDVAX
Сравнение PLIIX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Core Income (PLIIX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLIIX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.46 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.10 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.05 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 7.79 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLIIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.46 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PLIIX и MDVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLIIX и MDVAX
Дивидендная доходность PLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLIIX Pacific Funds Core Income | 4.38% | 4.81% | 4.94% | 4.27% | 3.32% | 4.29% | 3.04% | 3.07% | 3.50% | 2.90% | 2.96% | 3.32% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PLIIX и MDVAX
Максимальная просадка PLIIX за все время составила -16.99%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLIIX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLIIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.99% | -23.02% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -3.00% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -23.02% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.99% | -23.02% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -5.91% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -3.46% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.79% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLIIX и MDVAX
Pacific Funds Core Income (PLIIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PLIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLIIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.02% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 1.99% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 3.86% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 6.45% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 5.26% | -0.75% |