PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLHHX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLHHX с PBCKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PLHHX (Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PLHHX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 5 years, PLHHX returned 9.74%/yr vs 6.41%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PLHHX charges 0.05%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности PLHHX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLHHX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.68%.

PLHHX

1 день
-1.88%
1 месяц
-0.36%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.66%
1 год
22.00%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

PBCKX

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-3.09%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.41%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLHHX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLHHX
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund		8.52%19.91%17.00%20.33%-18.53%20.30%16.50%27.02%-10.19%7.77%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.68%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%9.29%

Correlation

The correlation between PLHHX and PBCKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.88

The correlation between PLHHX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с PLHHX:
PLHHX с VIXYPLHHX с SPYPLHHX с VYMPLHHX с PADLXPLHHX с FFGZXPLHHX с PPLIXPLHHX с URINX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VUGPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV

Доходность на риск

PLHHX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLHHX
Ранг доходности на риск PLHHX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLHHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLHHX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLHHX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLHHX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLHHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLHHX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLHHXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.11

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-0.04

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.09

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

-0.27

+12.37

PLHHX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLHHX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLHHX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLHHX и PBCKX

Максимальная просадка PLHHX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLHHX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLHHXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-38.00%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-19.10%

+10.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-19.10%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-38.00%

+12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-9.26%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.65%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

6.48%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PLHHX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) составляет 5.40%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PLHHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLHHXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.79%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

13.07%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

15.87%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

20.46%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

20.22%

-3.38%

Сравнение комиссий PLHHX и PBCKX

PLHHX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLHHX и PBCKX

Дивидендная доходность PLHHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PBCKX в 21.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.15%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PLHHX
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund		3.58%3.88%4.03%2.64%7.08%2.27%2.00%1.65%3.49%1.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLHHX and PBCKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to PLHHX (5.40%). In terms of maximum drawdown, PLHHX dropped -33.47% vs PBCKX's -38.00%.

PLHHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLHHX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор