PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) Коэффициент Шарпа: 1.23

Коэффициент Шарпа PLHHX равен 1.23, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.23 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа PLHHX

Ранг коэффициента Шарпа PLHHX: 58.358
Средне

PLHHX опережает 58.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция PLHHX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа PLHHX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.76 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.76 до 1.51
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.51 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.57+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.12 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund с другими взаимными фондами в категории Target Retirement Date за несколько временных периодов, показывая, как доходность PLHHX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
URINXUSAA Target Retirement Income Fund1.88
FOTKXFidelity Freedom 2010 Fund Class K61.79
FYTKXFidelity Freedom Income Fund Class K61.78
SSFNXState Street Target Retirement Fund1.75
PADLXPutnam Retirement Advantage Maturity Fund1.75
FISNXFidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund1.75
FNSHXFidelity Freedom Income Fund Class K1.74
FFFCXFidelity Freedom 2010 Fund1.74
FSNKXFidelity Freedom 2010 Fund Class K1.73
FTLSXFidelity Flex Freedom Blend Income Fund1.73
PLHHXPrincipal LifeTime Hybrid 2065 Fund1.23

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PLHHX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PLHHX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore PLHHX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

PLHHX Sortino Ratio