Сравнение PLHHX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PLHHX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLHHX или SPY.
Основные характеристики
| PLHHX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.21% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 29.67% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.97% | 15.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 17.07 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.87% | 12.20% |
| Макс. просадка | -33.47% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PLHHX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLHHX и SPY
С начала года, PLHHX показывает доходность 19.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLHHX и SPY
PLHHX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLHHX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLHHX и SPY
Дивидендная доходность PLHHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHHX Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund | 1.52% | 1.81% | 1.46% | 2.26% | 2.00% | 1.66% | 2.89% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PLHHX и SPY
Максимальная просадка PLHHX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLHHX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLHHX и SPY
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) составляет 3.28%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что PLHHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.