Сравнение PLHHX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PLHHX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PLHHX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLHHX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHHX Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund | -1.68% | 19.91% | 17.00% | 20.33% | -18.53% | 20.30% | 16.50% | 27.02% | -10.19% | 7.77% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PLHHX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
PLHHX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLHHX и SPY
PLHHX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLHHX vs. SPY — Ранг доходности на риск
PLHHX
SPY
Сравнение PLHHX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLHHX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.49 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.53 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 7.27 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLHHX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PLHHX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLHHX и SPY
Дивидендная доходность PLHHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHHX Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund | 3.95% | 3.88% | 4.03% | 2.64% | 7.08% | 2.27% | 2.00% | 1.65% | 3.49% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PLHHX и SPY
Максимальная просадка PLHHX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLHHX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLHHX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -55.19% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.05% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -24.50% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -5.53% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -9.09% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.54% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLHHX и SPY
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PLHHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLHHX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.35% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.50% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 19.06% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 17.06% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 17.92% | -1.04% |