PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLHHX с VIXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLHHX с VIXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLHHX (Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both funds - PLHHX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. Over the past 5 years, PLHHX returned 10.28%/yr vs -47.16%/yr for VIXY. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. PLHHX charges 0.05%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.

Доходность

Сравнение доходности PLHHX и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLHHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -19.81%.

PLHHX

1 день
0.30%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
7.81%
С начала года
10.71%
1 год
22.31%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

VIXY

1 день
2.49%
1 месяц
-5.77%
6 месяцев
-19.31%
С начала года
-19.81%
1 год
-54.13%
3 года*
-40.12%
5 лет*
-47.16%
10 лет*
-47.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLHHX и VIXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLHHX
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund		10.71%19.91%17.00%20.33%-18.53%20.30%16.50%27.02%-10.19%7.77%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-19.81%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-42.75%

Correlation

The correlation between PLHHX and VIXY is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

-0.75

The correlation between PLHHX and VIXY has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с PLHHX:
PLHHX с SPYPLHHX с PADLXPLHHX с VYMPLHHX с FFGZXPLHHX с PPLIXPLHHX с URINXPLHHX с FYTKX
Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VOO

Доходность на риск

PLHHX vs. VIXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLHHX
Ранг доходности на риск PLHHX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLHHX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLHHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLHHX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLHHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLHHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLHHX c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLHHXVIXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-0.96

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-1.56

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.83

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.98

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

-1.57

+12.64

PLHHX vs. VIXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLHHX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VIXY равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLHHX и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLHHX и VIXY

Максимальная просадка PLHHX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLHHX и VIXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLHHXVIXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-100.00%

+66.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-55.18%

+46.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-81.45%

+64.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-96.49%

+71.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-100.00%

+99.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-92.22%

+86.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

34.53%

-32.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PLHHX и VIXY

Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) составляет 3.95%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что PLHHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLHHXVIXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

11.70%

-7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

44.30%

-33.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

56.46%

-43.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

70.28%

-54.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

71.82%

-55.02%

Сравнение комиссий PLHHX и VIXY

PLHHX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIXY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLHHX и VIXY

Дивидендная доходность PLHHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PLHHX
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund		3.51%3.88%4.03%2.64%7.08%2.27%2.00%1.65%3.49%1.87%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLHHX and VIXY have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (11.70%) compared to PLHHX (3.95%). In terms of maximum drawdown, PLHHX dropped -33.47% vs VIXY's -100.00%.

PLHHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLHHX и VIXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор