Сравнение PLGIX с PHTUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX).
PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и PHTUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLGIX и PHTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -4.42% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PLGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у PHTUX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции PHTUX по среднегодовой доходности: 17.78% против 10.36% соответственно.
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
PHTUX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLGIX и PHTUX
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PHTUX в 0.05%.
Доходность на риск
PLGIX vs. PHTUX — Ранг доходности на риск
PLGIX
PHTUX
Сравнение PLGIX c PHTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLGIX | PHTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.02 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.55 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.22 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 6.21 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGIX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.02 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PLGIX и PHTUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и PHTUX
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности PHTUX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 5.09% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и PHTUX
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки PHTUX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и PHTUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLGIX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -31.76% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -11.78% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -25.50% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -31.76% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -8.47% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -4.74% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 2.32% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и PHTUX
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLGIX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.86% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 8.88% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 15.99% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 15.33% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 15.48% | +9.90% |