PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLGIX с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLGIX с ONEQ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLGIX или ONEQ.

Корреляция

Корреляция между PLGIX и ONEQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PLGIX и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
872.63%
1,051.32%
PLGIX
ONEQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLGIX:

0.39

ONEQ:

0.44

Коэф-т Сортино

PLGIX:

0.71

ONEQ:

0.79

Коэф-т Омега

PLGIX:

1.10

ONEQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

PLGIX:

0.41

ONEQ:

0.47

Коэф-т Мартина

PLGIX:

1.56

ONEQ:

1.65

Индекс Язвы

PLGIX:

5.67%

ONEQ:

6.91%

Дневная вол-ть

PLGIX:

22.88%

ONEQ:

25.78%

Макс. просадка

PLGIX:

-55.43%

ONEQ:

-55.09%

Текущая просадка

PLGIX:

-11.13%

ONEQ:

-13.78%

Доходность по периодам

С начала года, PLGIX показывает доходность -6.97%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -9.95%. За последние 10 лет акции PLGIX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 13.26% против 14.58% соответственно.

PLGIX

С начала года

-6.97%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

-4.45%

1 год

8.00%

5 лет

13.13%

10 лет

13.26%

ONEQ

С начала года

-9.95%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-5.97%

1 год

9.66%

5 лет

16.23%

10 лет

14.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PLGIX и ONEQ

PLGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I
График комиссии PLGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLGIX: 0.67%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONEQ: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLGIX и ONEQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLGIX
Ранг риск-скорректированной доходности PLGIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLGIX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PLGIX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PLGIX: 0.39
ONEQ: 0.44
Коэффициент Сортино PLGIX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PLGIX: 0.71
ONEQ: 0.79
Коэффициент Омега PLGIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PLGIX: 1.10
ONEQ: 1.11
Коэффициент Кальмара PLGIX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PLGIX: 0.41
ONEQ: 0.47
Коэффициент Мартина PLGIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PLGIX: 1.56
ONEQ: 1.65

Показатель коэффициента Шарпа PLGIX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGIX и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.44
PLGIX
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLGIX и ONEQ

Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.27%, что больше доходности ONEQ в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		34.27%31.88%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%10.50%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.70%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PLGIX и ONEQ

Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.13%
-13.78%
PLGIX
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности PLGIX и ONEQ

Текущая волатильность для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) составляет 15.90%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.90%
17.23%
PLGIX
ONEQ