Сравнение PLFRX с DODIX
PLFRX (Pacific Funds Floating Rate Income) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - PLFRX is a Bank Loan fund managed by Pacific Funds Series Trust, while DODIX is a Total Bond Market fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, PLFRX returned 5.11%/yr vs 2.93%/yr for DODIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PLFRX charges 0.68%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.
Доходность
Сравнение доходности PLFRX и DODIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLFRX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции PLFRX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 5.11% против 2.93% соответственно.
PLFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 5.11%
DODIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам PLFRX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 1.32% | 6.68% | 8.38% | 13.94% | -2.01% | 4.36% | 1.26% | 8.30% | 0.39% | 4.33% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.51% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Correlation
The correlation between PLFRX and DODIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLFRX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
PLFRX
DODIX
Сравнение PLFRX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFRX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.29 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.04 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 6.23 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFRX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.57 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.13 | 0.24 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.36 | 0.66 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PLFRX и DODIX
Максимальная просадка PLFRX за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFRX и DODIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLFRX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -16.89% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -3.17% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.17% | -5.68% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.44% | -16.89% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -16.89% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.63% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.50% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.04% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFRX и DODIX
Текущая волатильность для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) составляет 0.61%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что PLFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLFRX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.43% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 3.00% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 4.11% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 5.56% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 4.45% | -0.68% |
Сравнение комиссий PLFRX и DODIX
PLFRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFRX и DODIX
Дивидендная доходность PLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности DODIX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.26% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 7.08% | 7.18% | 8.47% | 8.92% | 4.39% | 3.65% | 3.68% | 5.10% | 5.03% | 4.46% | 4.21% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
PLFRX and DODIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODIX has higher volatility (1.43%) compared to PLFRX (0.61%). In terms of maximum drawdown, PLFRX dropped -18.75% vs DODIX's -16.89%.
PLFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLFRX и DODIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор