Сравнение PLFRX с PIMIX
PLFRX (Pacific Funds Floating Rate Income) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - PLFRX is a Bank Loan fund managed by Pacific Funds Series Trust, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, PLFRX returned 5.09%/yr vs 4.51%/yr for PIMIX. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLFRX charges 0.68%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.
Доходность
Сравнение доходности PLFRX и PIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLFRX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции PLFRX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 5.09% против 4.51% соответственно.
PLFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 5.09%
- Всё время*
- 4.88%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 4.51%
- Всё время*
- 6.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PLFRX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 2.12% | 6.68% | 8.38% | 13.94% | -2.01% | 4.36% | 1.26% | 8.30% | 0.39% | 4.33% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.15% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Correlation
The correlation between PLFRX and PIMIX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLFRX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PLFRX
PIMIX
Сравнение PLFRX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLFRX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.25 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.46 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 4.64 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLFRX и PIMIX
Максимальная просадка PLFRX за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFRX и PIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLFRX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -13.39% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -3.69% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.17% | -3.69% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.44% | -13.34% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -13.39% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.78% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -1.68% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.16% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFRX и PIMIX
Текущая волатильность для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) составляет 0.62%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что PLFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLFRX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.29% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 3.58% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 4.09% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 4.89% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 4.27% | -0.49% |
Сравнение комиссий PLFRX и PIMIX
PLFRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFRX и PIMIX
Дивидендная доходность PLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности PIMIX в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.74% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 6.93% | 7.18% | 8.47% | 8.92% | 4.39% | 3.65% | 3.68% | 5.10% | 5.03% | 4.46% | 4.21% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
PLFRX and PIMIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIMIX has higher volatility (1.29%) compared to PLFRX (0.62%). In terms of maximum drawdown, PLFRX dropped -18.75% vs PIMIX's -13.39%.
PLFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLFRX и PIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор