График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Funds Floating Rate Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) показал доход в -1.34% с начала года и 4.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLFRX составила 5.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Pacific Funds Floating Rate Income
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 5.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PLFRX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | -1.21% | -0.11% | -1.34% | |||||||||
| 2025 | 0.62% | 0.11% | -0.36% | 0.08% | 1.38% | 0.95% | 0.84% | 0.61% | 0.60% | 0.37% | 0.59% | 0.72% | 6.68% |
| 2024 | 0.56% | 1.11% | 0.97% | 0.56% | 0.74% | 0.37% | 0.69% | 0.40% | 0.68% | 0.69% | 0.86% | 0.46% | 8.38% |
| 2023 | 2.64% | 0.57% | 0.32% | 1.30% | -0.25% | 2.16% | 1.44% | 1.18% | 0.66% | 0.17% | 1.40% | 1.57% | 13.94% |
| 2022 | 0.40% | -0.43% | 0.04% | -0.16% | -2.49% | -2.99% | 1.87% | 1.61% | -2.45% | 1.26% | 1.29% | 0.18% | -2.01% |
| 2021 | 0.85% | 0.46% | 0.01% | 0.53% | 0.62% | 0.42% | -0.06% | 0.43% | 0.55% | -0.00% | -0.05% | 0.52% | 4.36% |
Метрики бенчмарка
Pacific Funds Floating Rate Income: годовая альфа составляет 4.00%, бета — 0.07, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 05.07.2011.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (20.36%) было выше, чем в снижении (10.89%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.12 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.00%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 20.36%
- Участие в снижении
- 10.89%
Комиссия
Комиссия PLFRX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLFRX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLFRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.90 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 1.39 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.21 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.40 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 6.61 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PLFRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Floating Rate Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.68 | $0.80 | $0.85 | $0.40 | $0.36 | $0.36 | $0.51 | $0.49 | $0.45 | $0.43 | $0.44 |
Дивидендный доход | 6.59% | 7.18% | 8.47% | 8.92% | 4.39% | 3.65% | 3.68% | 5.10% | 5.03% | 4.46% | 4.21% | 4.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Floating Rate Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.68 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.80 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.85 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.40 |
| 2021 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pacific Funds Floating Rate Income показал максимальную просадку в 18.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Pacific Funds Floating Rate Income составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.75% | 3 февр. 2020 г. | 35 | 23 мар. 2020 г. | 175 | 30 нояб. 2020 г. | 210 |
| -6.51% | 29 июл. 2011 г. | 19 | 24 авг. 2011 г. | 92 | 5 янв. 2012 г. | 111 |
| -6.44% | 3 февр. 2022 г. | 105 | 6 июл. 2022 г. | 144 | 31 янв. 2023 г. | 249 |
| -3.98% | 10 окт. 2018 г. | 55 | 28 дек. 2018 г. | 39 | 26 февр. 2019 г. | 94 |
| -3.23% | 8 сент. 2014 г. | 71 | 16 дек. 2014 г. | 84 | 20 апр. 2015 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...