PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US04045F5926

CUSIP

69447T771

Эмитент

Pacific Funds Series Trust

Дата выпуска

29 июн. 2011 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PLFRX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PLFRX с RCTIX PLFRX с FFRHX PLFRX с FJSYX PLFRX с NSIOX PLFRX с MWCIX PLFRX с SPY PLFRX с DODIX PLFRX с PIMIX PLFRX с FLOT PLFRX с ABR
Популярные сравнения:
PLFRX с RCTIX PLFRX с FFRHX PLFRX с FJSYX PLFRX с NSIOX PLFRX с MWCIX PLFRX с SPY PLFRX с DODIX PLFRX с PIMIX PLFRX с FLOT PLFRX с ABR

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) показал доход в 1.09% с начала года и 5.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLFRX составила 4.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

PLFRX

С начала года

1.09%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

2.31%

1 год

5.91%

5 лет

7.27%

10 лет

4.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%0.11%-0.36%0.08%0.64%1.09%
20240.56%1.11%0.97%0.56%0.74%0.37%0.69%0.40%0.68%0.69%0.86%0.46%8.39%
20232.64%0.57%0.32%1.30%-0.25%2.16%1.44%1.18%0.66%0.17%1.40%1.57%13.94%
20220.40%-0.43%0.04%-0.17%-2.13%-2.58%2.34%1.61%-2.45%1.26%1.30%0.18%-0.77%
20210.85%0.46%0.01%0.51%0.64%0.42%-0.06%0.43%0.55%0.29%-0.05%0.52%4.66%
20200.20%-1.17%-9.51%3.20%3.67%-0.13%1.74%1.08%0.20%-0.11%1.80%1.31%1.65%
20192.35%1.86%-0.44%1.56%-0.25%0.33%0.94%-0.08%0.40%-0.19%0.60%0.99%8.34%
20180.74%0.15%0.40%0.41%0.20%0.12%0.74%0.53%0.59%-0.16%-0.84%-2.41%0.44%
20170.84%0.57%-0.05%0.50%0.31%-0.15%0.68%0.09%0.27%0.68%0.17%0.35%4.33%
2016-0.31%-0.05%2.00%1.25%0.74%-0.11%1.07%0.68%0.70%0.77%0.36%1.50%8.92%
2015-0.49%1.66%0.18%1.19%0.37%-0.58%-0.03%-0.94%-0.06%0.15%-0.33%-0.37%0.74%
20140.62%0.25%0.25%-0.02%0.54%0.46%0.08%0.17%-0.65%0.10%0.26%-1.99%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLFRX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PLFRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pacific Funds Floating Rate Income имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.11
  • За 5 лет: 2.61
  • За 10 лет: 1.29
  • За всё время: 1.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pacific Funds Floating Rate Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.74$0.80$0.85$0.52$0.38$0.39$0.51$0.49$0.45$0.43$0.44$0.46

Дивидендный доход

7.92%8.47%8.92%5.66%3.93%4.06%5.14%5.08%4.46%4.22%4.51%4.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Floating Rate Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.05$0.06$0.06$0.00$0.22
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.80
2023$0.06$0.06$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.85
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.07$0.52
2021$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.38
2020$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2019$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2018$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.49
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2016$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.44
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pacific Funds Floating Rate Income показал максимальную просадку в 18.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.75%3 февр. 2020 г.3523 мар. 2020 г.17530 нояб. 2020 г.210
-6.51%29 июл. 2011 г.1924 авг. 2011 г.925 янв. 2012 г.111
-5.69%3 февр. 2022 г.1056 июл. 2022 г.13212 янв. 2023 г.237
-3.98%10 окт. 2018 г.5528 дек. 2018 г.3926 февр. 2019 г.94
-3.48%8 сент. 2014 г.7116 дек. 2014 г.8723 апр. 2015 г.158

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...