PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFRX с NSIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLFRX с NSIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLFRX (Pacific Funds Floating Rate Income) and NSIOX (Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund) are both mutual funds - PLFRX is a Bank Loan fund managed by Pacific Funds Series Trust, while NSIOX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, PLFRX returned 5.11%/yr vs 3.05%/yr for NSIOX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PLFRX charges 0.68%/yr vs 0.56%/yr for NSIOX.

Доходность

Сравнение доходности PLFRX и NSIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) и Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLFRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у NSIOX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции PLFRX превзошли акции NSIOX по среднегодовой доходности: 5.11% против 3.05% соответственно.

PLFRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.32%
6 месяцев
2.15%
1 год
6.15%
3 года*
8.42%
5 лет*
5.90%
10 лет*
5.11%

NSIOX

1 день
0.20%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.24%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.59%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLFRX и NSIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFRX
Pacific Funds Floating Rate Income		1.32%6.68%8.38%13.94%-2.01%4.36%1.26%8.30%0.39%4.33%
NSIOX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund		1.63%3.19%4.61%7.17%-13.81%5.21%6.82%10.07%3.31%9.77%

Correlation

The correlation between PLFRX and NSIOX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г.

0.15

The correlation between PLFRX and NSIOX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Floating Rate Income

Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с PLFRX:
PLFRX с MWCIXPLFRX с FJSYXPLFRX с GLIFXPLFRX с FFRHXPLFRX с FLOTPLFRX с PIMIXPLFRX с RCTIX
Часто сравнивают с NSIOX:
NSIOX с HMOPNSIOX с PIMIXNSIOX с TMNIXNSIOX с AHYMXNSIOX с ISHYXNSIOX с AHMFXNSIOX с EWHYX

Доходность на риск

PLFRX vs. NSIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFRX
Ранг доходности на риск PLFRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFRX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NSIOX
Ранг доходности на риск NSIOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIOX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFRX c NSIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) и Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFRXNSIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.14

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.67
3.35

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.51

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.16

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

6.45

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFRX vs. NSIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFRX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSIOX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFRX и NSIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFRXNSIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.14

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.13

0.13

+2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.36

0.65

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.78

+0.69

Просадки

Сравнение просадок PLFRX и NSIOX

Максимальная просадка PLFRX за все время составила -18.75%, примерно равная максимальной просадке NSIOX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFRX и NSIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLFRXNSIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-18.38%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-2.91%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.17%

-6.17%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.44%

-18.38%

+11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

-18.38%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-3.58%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.97%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFRX и NSIOX

Текущая волатильность для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) составляет 0.61%, в то время как у Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что PLFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLFRXNSIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.13%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

2.13%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

2.96%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

4.50%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

4.69%

-0.92%

Сравнение комиссий PLFRX и NSIOX

PLFRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NSIOX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFRX и NSIOX

Дивидендная доходность PLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности NSIOX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIOX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund		4.18%4.53%3.91%3.85%4.20%4.25%2.88%3.25%3.12%3.22%4.09%2.48%
PLFRX
Pacific Funds Floating Rate Income		7.08%7.18%8.47%8.92%4.39%3.65%3.68%5.10%5.03%4.46%4.21%4.52%

Часто задаваемые вопросы

PLFRX and NSIOX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSIOX has higher volatility (1.13%) compared to PLFRX (0.61%). In terms of maximum drawdown, PLFRX dropped -18.75% vs NSIOX's -18.38%.

PLFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLFRX и NSIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор