Сравнение PLFRX с GLIFX
PLFRX (Pacific Funds Floating Rate Income) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both mutual funds - PLFRX is a Bank Loan fund managed by Pacific Funds Series Trust, while GLIFX is a Infrastructure Equities fund managed by Lazard. Over the past 10 years, PLFRX returned 5.09%/yr vs 9.98%/yr for GLIFX. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLFRX charges 0.68%/yr vs 0.97%/yr for GLIFX.
Доходность
Сравнение доходности PLFRX и GLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLFRX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции PLFRX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 5.09% против 9.98% соответственно.
PLFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 5.09%
- Всё время*
- 4.88%
GLIFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 9.98%
- Всё время*
- 10.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PLFRX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 2.12% | 6.68% | 8.38% | 13.94% | -2.01% | 4.36% | 1.26% | 8.30% | 0.39% | 4.33% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.96% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Correlation
The correlation between PLFRX and GLIFX is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.17 |
The correlation between PLFRX and GLIFX shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLFRX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
PLFRX
GLIFX
Сравнение PLFRX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLFRX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.23 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.53 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 4.11 | +6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLFRX и GLIFX
Максимальная просадка PLFRX за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFRX и GLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLFRX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -29.65% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -9.00% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.17% | -9.00% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.44% | -17.15% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -29.65% | +10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.23% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -3.38% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 3.35% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFRX и GLIFX
Текущая волатильность для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) составляет 0.62%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что PLFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLFRX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 2.34% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 9.46% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 10.87% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 11.01% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 13.18% | -9.40% |
Сравнение комиссий PLFRX и GLIFX
PLFRX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFRX и GLIFX
Дивидендная доходность PLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности GLIFX в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.27% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 6.93% | 7.18% | 8.47% | 8.92% | 4.39% | 3.65% | 3.68% | 5.10% | 5.03% | 4.46% | 4.21% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
PLFRX and GLIFX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLIFX has higher volatility (2.34%) compared to PLFRX (0.62%). In terms of maximum drawdown, PLFRX dropped -18.75% vs GLIFX's -29.65%.
PLFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLFRX и GLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор