Сравнение PLFRX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
PLFRX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности PLFRX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFRX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | -1.23% | 6.68% | 8.38% | 13.94% | -2.01% | 4.36% | 1.26% | 8.30% | 0.39% | 4.33% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PLFRX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции PLFRX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 5.05% против 9.98% соответственно.
PLFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 5.05%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFRX и GLIFX
PLFRX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
PLFRX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
PLFRX
GLIFX
Сравнение PLFRX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFRX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.28 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.90 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.44 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.78 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 11.41 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFRX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.28 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.05 | 1.15 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.76 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.85 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между PLFRX и GLIFX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFRX и GLIFX
Дивидендная доходность PLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 6.58% | 7.18% | 8.47% | 8.92% | 4.39% | 3.65% | 3.68% | 5.10% | 5.03% | 4.46% | 4.21% | 4.52% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок PLFRX и GLIFX
Максимальная просадка PLFRX за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFRX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFRX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -29.65% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -9.00% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.44% | -17.15% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -29.65% | +10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -6.13% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.35% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.19% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFRX и GLIFX
Текущая волатильность для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) составляет 0.74%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что PLFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFRX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 4.77% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 7.40% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 10.73% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 10.71% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 13.25% | -9.50% |