PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFMX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLFMX с VGT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PLFMX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - PLFMX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PLFMX returned 14.77%/yr vs 25.19%/yr for VGT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PLFMX charges 0.72%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности PLFMX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLFMX показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции PLFMX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.77% против 25.19% соответственно.

PLFMX

1 день
1.77%
1 месяц
-0.59%
С начала года
8.29%
6 месяцев
8.63%
1 год
23.03%
3 года*
20.84%
5 лет*
12.86%
10 лет*
14.77%

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLFMX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		8.29%17.10%26.06%25.27%-18.67%27.57%17.46%30.58%-5.14%20.96%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between PLFMX and VGT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.87

The correlation between PLFMX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с PLFMX:
PLFMX с TWCUXPLFMX с VIGRXPLFMX с VTIPLFMX с VFIAXPLFMX с SPYGPLFMX с PLSAXPLFMX с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

PLFMX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFMX
Ранг доходности на риск PLFMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFMX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLFMXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.19

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.74

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.94

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

9.11

+2.75

PLFMX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFMX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFMX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLFMX и VGT

Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLFMXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-54.63%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-16.40%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-27.23%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-35.07%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-35.07%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-7.18%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-7.95%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.28%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFMX и VGT

Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 4.44%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLFMXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

10.00%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

18.00%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

22.00%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

25.40%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

24.72%

-7.20%

Сравнение комиссий PLFMX и VGT

PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFMX и VGT

Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		2.22%2.41%3.77%3.62%2.28%13.02%7.02%3.28%6.80%6.44%2.66%2.07%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

PLFMX and VGT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to PLFMX (4.44%). In terms of maximum drawdown, PLFMX dropped -55.62% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLFMX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор