Сравнение PLFMX с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
PLFMX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFMX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | -7.21% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PLFMX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции PLFMX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 13.08% против 3.43% соответственно.
PLFMX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 13.08%
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFMX и POSIX
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
PLFMX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
PLFMX
POSIX
Сравнение PLFMX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFMX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.36 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.58 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.46 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 1.81 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.36 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.04 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.20 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.15 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PLFMX и POSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и POSIX
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности POSIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.59% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и POSIX
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -68.45% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -10.67% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -34.15% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -41.70% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -12.67% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -14.02% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.72% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и POSIX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеют волатильность 4.25% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.19% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 8.13% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 14.17% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.22% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.95% | +0.50% |