Сравнение PLFMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PLFMX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFMX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | -4.50% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLFMX показывает доходность -4.50%, а FXAIX немного выше – -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLFMX имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции FXAIX немного впереди с 14.08%.
PLFMX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.41%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFMX и FXAIX
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
PLFMX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PLFMX
FXAIX
Сравнение PLFMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFMX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 7.30 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PLFMX и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и FXAIX
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.52% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и FXAIX
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -33.79% | -21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.13% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -24.50% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -33.79% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.23% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -3.83% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.53% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и FXAIX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.35% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.34% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 9.53% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 18.32% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.92% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 18.05% | -0.58% |