Сравнение PLFMX с DSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX).
PLFMX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и DSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFMX и DSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | -7.21% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | -7.09% | 17.81% | 24.40% | 26.36% | -18.51% | 28.64% | 14.18% | 31.31% | -4.36% | 21.59% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLFMX показывает доходность -7.21%, а DSPIX немного выше – -7.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLFMX имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции DSPIX немного впереди с 13.17%.
PLFMX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 13.08%
DSPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFMX и DSPIX
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.
Доходность на риск
PLFMX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск
PLFMX
DSPIX
Сравнение PLFMX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFMX | DSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.83 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 5.11 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFMX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PLFMX и DSPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и DSPIX
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DSPIX в 36.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.59% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 36.45% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и DSPIX
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и DSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFMX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -55.32% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.15% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -24.62% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -33.79% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -8.92% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -9.32% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.50% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и DSPIX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) имеют волатильность 4.25% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFMX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.24% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.11% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 18.18% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.89% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.99% | -0.54% |