PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFIX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLFIX с WFSPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLFIX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLFIX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, PLFIX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLFIX имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции WFSPX немного впереди с 13.92%.

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий PLFIX и WFSPX

PLFIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

PLFIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFIXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.96

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.47

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.49

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

7.15

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFIX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFIX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFIXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.13

+0.32

Корреляция

Корреляция между PLFIX и WFSPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFIX и WFSPX

Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок PLFIX и WFSPX

Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLFIXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-58.21%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.11%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-24.51%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-33.74%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-6.51%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-12.84%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.53%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFIX и WFSPX

Текущая волатильность для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) составляет 4.24%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLFIXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.17%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.44%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.21%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.88%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.00%

-0.52%