Сравнение PLDR с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
PLDR и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDR и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDR и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | -9.19% | 12.03% | 25.95% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.80% | 4.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDR показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 0.80%.
PLDR
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDR и TYLD
И PLDR, и TYLD имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
PLDR vs. TYLD — Ранг доходности на риск
PLDR
TYLD
Сравнение PLDR c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDR | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 3.11 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 4.72 | -3.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.00 | -0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 8.01 | -7.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 34.71 | -31.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDR | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 3.11 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.48 | -2.07 |
Корреляция
Корреляция между PLDR и TYLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDR и TYLD
Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности TYLD в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 0.41% | 0.37% | 0.38% | 0.56% | 0.63% | 0.39% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLDR и TYLD
Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDR | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -1.06% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -0.52% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | 0.00% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -0.11% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 0.12% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDR и TYLD
Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что PLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDR | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 0.24% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 0.50% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 1.34% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 1.82% | +15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 1.82% | +15.34% |