PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с SUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с SUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index. PLDR is actively managed, while SUSA is passively managed. Over the past 5 years, PLDR returned 9.77%/yr vs 11.94%/yr for SUSA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью 11.51%.

PLDR

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
4.63%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.82%
3 года*
18.34%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

SUSA

1 день
0.36%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.94%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и SUSA

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		4.63%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		11.51%15.72%22.43%23.88%-21.38%15.43%

Correlation

The correlation between PLDR and SUSA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.96

The correlation between PLDR and SUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLDR и SUSA

Секторы
PLDR
SUSA

Технологии

24.1%
39.4%

Коммуникационные услуги

12.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.9%

Промышленность

8.3%
10.2%

Финансовые услуги

6.9%
11.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.5%

Здравоохранение

4.9%
9.0%

Коммунальные услуги

2.9%
1.3%

Энергетика

2.8%
3.9%

Сырьевые материалы

2.4%
2.5%

Недвижимость

0.9%
3.1%

Технологии

PLDR
24.1%
SUSA
39.4%

Коммуникационные услуги

PLDR
12.0%
SUSA
8.5%

Потребительский циклический сектор

PLDR
8.8%
SUSA
6.9%

Промышленность

PLDR
8.3%
SUSA
10.2%

Финансовые услуги

PLDR
6.9%
SUSA
11.9%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.2%
SUSA
3.5%

Здравоохранение

PLDR
4.9%
SUSA
9.0%

Коммунальные услуги

PLDR
2.9%
SUSA
1.3%

Энергетика

PLDR
2.8%
SUSA
3.9%

Сырьевые материалы

PLDR
2.4%
SUSA
2.5%

Недвижимость

PLDR
0.9%
SUSA
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL
Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI

Доходность на риск

PLDR vs. SUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDRSUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.18

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.00

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.77

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

12.27

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDR vs. SUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDRSUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.18

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок PLDR и SUSA

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и SUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-53.93%

+24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-9.71%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-19.30%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

-28.23%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.52%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-7.24%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.19%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и SUSA

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеют волатильность 3.18% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.17%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.58%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

12.36%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

17.33%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.15%

-1.12%

Сравнение комиссий PLDR и SUSA

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и SUSA

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SUSA в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.36%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.82%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PLDR and SUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLDR has higher volatility (3.18%) compared to SUSA (3.17%). In terms of maximum drawdown, PLDR dropped -29.58% vs SUSA's -53.93%.

On 5-year performance, SUSA leads with 11.94% vs 9.77% for PLDR. On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSA has performed better with a 11.94% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

SUSA has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.36% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while SUSA is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and iShares. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.25% for SUSA.

SUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и SUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор