PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с SUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с SUSA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index. PLDR is actively managed, while SUSA is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUSA

1 день
-0.32%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
9.37%
С начала года
11.35%
1 год
22.81%
3 года*
18.62%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и SUSA

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		11.35%15.72%22.43%23.88%-21.38%15.64%

Correlation

The correlation between PLDR and SUSA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.95

The correlation between PLDR and SUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLDR и SUSA

Секторы
PLDR
SUSA

Технологии

38.3%
40.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.8%

Финансовые услуги

9.9%
11.8%

Промышленность

8.4%
9.3%

Здравоохранение

7.5%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.1%

Коммунальные услуги

3.4%
2.0%

Энергетика

3.1%
3.3%

Сырьевые материалы

2.3%
2.3%

Недвижимость

0.6%
2.7%

Технологии

PLDR
38.3%
SUSA
40.1%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
SUSA
7.3%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
SUSA
7.8%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
SUSA
11.8%

Промышленность

PLDR
8.4%
SUSA
9.3%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
SUSA
9.1%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
SUSA
4.1%

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
SUSA
2.0%

Энергетика

PLDR
3.1%
SUSA
3.3%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
SUSA
2.3%

Недвижимость

PLDR
0.6%
SUSA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL
Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с DNL

Доходность на риск

PLDR vs. SUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRSUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.45

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.36

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.02

—

PLDR vs. SUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и SUSA

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.93%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.80%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.21%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и SUSA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.97%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.12%

—

Сравнение комиссий PLDR и SUSA

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и SUSA

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.84%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and SUSA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

SUSA has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.37% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while SUSA is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and iShares. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.25% for SUSA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и SUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор