Сравнение PLD с VOOG
PLD (Prologis, Inc.) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, PLD returned 14.79%/yr vs 17.86%/yr for VOOG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLD и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции PLD уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 14.79% против 17.86% соответственно.
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
VOOG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам PLD и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.67% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Correlation
The correlation between PLD and VOOG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between PLD and VOOG has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. VOOG — Ранг доходности на риск
PLD
VOOG
Сравнение PLD c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLD | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.02 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 8.11 | +6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLD и VOOG
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -32.73% | -51.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -13.71% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -22.18% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -32.73% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -32.73% | -10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -4.65% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -4.97% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.40% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и VOOG
Prologis, Inc. (PLD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 6.41% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.29% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 13.43% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 16.60% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 21.29% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 20.78% | +6.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и VOOG
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VOOG в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
PLD and VOOG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (6.41%) compared to VOOG (6.29%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs VOOG's -32.73%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLD и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор