PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0002.HK с 0006.HK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


0002.HK0006.HK
Дох-ть с нач. г.3.40%3.85%
Дох-ть за 1 год11.13%17.92%
Дох-ть за 3 года-1.39%3.42%
Дох-ть за 5 лет-1.54%1.01%
Дох-ть за 10 лет4.42%2.55%
Коэф-т Шарпа0.650.90
Дневная вол-ть19.80%19.56%
Макс. просадка-69.97%-63.76%
Текущая просадка-14.85%-6.60%

Фундаментальные показатели


0002.HK0006.HK
Рыночная капитализацияHK$163.59BHK$95.79B
EPSHK$0.00HK$0.00
Цена/прибыль24.6215.94
PEG коэффициент178.213.72
Общая выручка (12 мес.)HK$43.30BHK$662.00M
Валовая прибыль (12 мес.)HK$0.00HK$0.00
EBITDA (12 мес.)HK$0.00HK$0.00

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между 0002.HK и 0006.HK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 0002.HK и 0006.HK

С начала года, 0002.HK показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у 0006.HK с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции 0002.HK превзошли акции 0006.HK по среднегодовой доходности: 4.42% против 2.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
310.10%
350.03%
0002.HK
0006.HK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CLP Holdings

Power Assets

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0002.HK c 0006.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CLP Holdings (0002.HK) и Power Assets (0006.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0002.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0002.HK, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0002.HK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0002.HK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0002.HK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0002.HK, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.43
0006.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0006.HK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0006.HK, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0006.HK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0006.HK, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0006.HK, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.73

Сравнение коэффициента Шарпа 0002.HK и 0006.HK

Показатель коэффициента Шарпа 0002.HK на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0006.HK равному 0.90. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 0002.HK и 0006.HK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.20FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.66
0.91
0002.HK
0006.HK

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0002.HK и 0006.HK

Дивидендная доходность 0002.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности 0006.HK в 6.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0002.HK
CLP Holdings
4.79%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%3.87%4.19%
0006.HK
Power Assets
6.27%6.23%6.60%5.80%6.67%4.91%16.15%11.81%3.98%3.77%3.42%4.02%

Просадки

Сравнение просадок 0002.HK и 0006.HK

Максимальная просадка 0002.HK за все время составила -69.97%, что больше максимальной просадки 0006.HK в -63.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0002.HK и 0006.HK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-14.38%
-6.38%
0002.HK
0006.HK

Волатильность

Сравнение волатильности 0002.HK и 0006.HK

CLP Holdings (0002.HK) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Power Assets (0006.HK) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что 0002.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0006.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.70%
5.54%
0002.HK
0006.HK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0002.HK и 0006.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CLP Holdings и Power Assets. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в HKD за исключением показателей на акцию