PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0002.HK с DSDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0002.HK с DSDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0002.HK (CLP Holdings) and DSDVY (DSV Panalpina A/S ADR) are both stocks. 0002.HK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while DSDVY operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, 0002.HK returned 4.12%/yr vs 19.47%/yr for DSDVY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0002.HK и DSDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CLP Holdings (0002.HK) и DSV Panalpina A/S ADR (DSDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0002.HK торгуется в HKD, в то время как DSDVY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DSDVY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0002.HK показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у DSDVY с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции 0002.HK уступали акциям DSDVY по среднегодовой доходности: 4.12% против 19.47% соответственно.

0002.HK

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.93%
С начала года
7.88%
6 месяцев
10.02%
1 год
15.24%
3 года*
13.81%
5 лет*
3.41%
10 лет*
4.12%

DSDVY

1 день
-2.87%
1 месяц
3.46%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
3.99%
1 год
2.38%
3 года*
8.35%
5 лет*
1.06%
10 лет*
19.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0002.HK и DSDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0002.HK
CLP Holdings		7.88%11.78%6.25%19.38%-24.43%14.40%-8.95%-4.11%14.72%16.26%
DSDVY
DSV Panalpina A/S ADR		-1.98%19.77%21.10%11.19%-31.96%40.77%45.01%75.02%-16.11%80.37%

Correlation

The correlation between 0002.HK and DSDVY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2013 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CLP Holdings

DSV Panalpina A/S ADR

Часто сравнивают с 0002.HK:
0002.HK с 0005.HK0002.HK с 0011.HK0002.HK с 0006.HK0002.HK с AVGO0002.HK с 0939.HK0002.HK с VOO0002.HK с 9988.HK

Доходность на риск

0002.HK vs. DSDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0002.HK
Ранг доходности на риск 0002.HK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0002.HK: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0002.HK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0002.HK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0002.HK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0002.HK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DSDVY
Ранг доходности на риск DSDVY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSDVY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSDVY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSDVY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSDVY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSDVY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0002.HK c DSDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CLP Holdings (0002.HK) и DSV Panalpina A/S ADR (DSDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0002.HKDSDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.08

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.32

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.04

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

0.09

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

0.18

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0002.HK vs. DSDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0002.HK на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа DSDVY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0002.HK и DSDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0002.HKDSDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.08

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.03

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.63

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.29

Просадки

Сравнение просадок 0002.HK и DSDVY

Максимальная просадка 0002.HK за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки DSDVY в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0002.HK и DSDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0002.HKDSDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.72%

-57.06%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.37%

-25.22%

+19.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-39.84%

+27.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-57.06%

+23.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.95%

-57.06%

+19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-18.63%

+14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-12.20%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

13.15%

-10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности 0002.HK и DSDVY

Текущая волатильность для CLP Holdings (0002.HK) составляет 4.13%, в то время как у DSV Panalpina A/S ADR (DSDVY) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что 0002.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0002.HKDSDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

10.41%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

25.22%

-16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

31.62%

-21.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

32.06%

-16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

30.79%

-14.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0002.HK и DSDVY

Дивидендная доходность 0002.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности DSDVY в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0002.HK
CLP Holdings		4.37%4.53%4.75%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%
DSDVY
DSV Panalpina A/S ADR		0.45%0.40%0.48%0.54%0.53%0.18%0.14%0.19%0.32%0.21%0.37%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0002.HK и DSDVY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CLP Holdings и DSV Panalpina A/S ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0002.HK значения в HKD, DSDVY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0002.HK and DSDVY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0002.HK и DSDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор