PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0002.HK с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0002.HK с AVGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0002.HK (CLP Holdings) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. 0002.HK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, 0002.HK returned 4.12%/yr vs 40.70%/yr for AVGO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0002.HK и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CLP Holdings (0002.HK) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0002.HK торгуется в HKD, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0002.HK показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции 0002.HK уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 4.12% против 40.70% соответственно.

0002.HK

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.93%
С начала года
7.88%
6 месяцев
10.02%
1 год
15.24%
3 года*
13.81%
5 лет*
3.41%
10 лет*
4.12%

AVGO

1 день
-7.93%
1 месяц
-9.35%
С начала года
12.41%
6 месяцев
-0.13%
1 год
49.37%
3 года*
71.84%
5 лет*
55.41%
10 лет*
40.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0002.HK и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0002.HK
CLP Holdings		7.88%11.78%6.25%19.38%-24.43%14.40%-8.95%-4.11%14.72%16.26%
AVGO
Broadcom Inc.		12.41%50.92%109.41%104.16%-13.12%57.33%44.23%28.37%2.41%49.32%

Correlation

The correlation between 0002.HK and AVGO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CLP Holdings

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с 0002.HK:
0002.HK с 0005.HK0002.HK с 0011.HK0002.HK с 0006.HK0002.HK с DSDVY0002.HK с 0939.HK0002.HK с VOO0002.HK с 9988.HK
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

0002.HK vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0002.HK
Ранг доходности на риск 0002.HK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0002.HK: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0002.HK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0002.HK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0002.HK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0002.HK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0002.HK c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CLP Holdings (0002.HK) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0002.HKAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.09

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.66

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.76

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

4.19

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0002.HK vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0002.HK на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0002.HK и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0002.HKAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.09

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.29

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.04

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.09

-0.70

Просадки

Сравнение просадок 0002.HK и AVGO

Максимальная просадка 0002.HK за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0002.HK и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0002.HKAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.72%

-48.53%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.37%

-28.16%

+22.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-41.15%

+29.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-41.15%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.95%

-48.53%

+10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-19.94%

+15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-7.93%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

11.85%

-9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности 0002.HK и AVGO

Текущая волатильность для CLP Holdings (0002.HK) составляет 4.13%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.07%. Это указывает на то, что 0002.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0002.HKAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

20.07%

-15.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

34.59%

-25.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

45.47%

-34.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

43.24%

-27.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

39.42%

-23.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0002.HK и AVGO

Дивидендная доходность 0002.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности AVGO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0002.HK
CLP Holdings		4.37%4.53%4.75%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%
AVGO
Broadcom Inc.		0.64%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0002.HK и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CLP Holdings и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0002.HK значения в HKD, AVGO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0002.HK and AVGO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0002.HK и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор