Сравнение PLBEX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Equity Fund (PLBEX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
PLBEX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 24 мая 2007 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PLBEX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLBEX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBEX Plumb Equity Fund | -12.08% | 10.58% | 18.01% | 42.77% | -32.91% | 3.44% | 32.39% | 33.00% | -2.43% | 39.86% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PLBEX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции PLBEX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 11.51% против 9.35% соответственно.
PLBEX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 11.51%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLBEX и BLUEX
PLBEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
PLBEX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
PLBEX
BLUEX
Сравнение PLBEX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Equity Fund (PLBEX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLBEX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | -0.66 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | -0.89 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.69 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -2.40 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLBEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.66 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PLBEX и BLUEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLBEX и BLUEX
Дивидендная доходность PLBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBEX Plumb Equity Fund | 5.64% | 4.96% | 0.58% | 0.00% | 11.55% | 25.39% | 9.27% | 4.24% | 14.87% | 12.93% | 1.07% | 12.02% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок PLBEX и BLUEX
Максимальная просадка PLBEX за все время составила -52.48%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBEX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLBEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.48% | -54.27% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -12.19% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.69% | -21.87% | -21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -29.06% | -14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -10.58% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -13.39% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 3.51% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLBEX и BLUEX
Plumb Equity Fund (PLBEX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PLBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLBEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 3.64% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 7.31% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 11.01% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 10.50% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 16.57% | +6.52% |