PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBBX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBBX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

PLBBX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBBX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBBX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLBBX
Plumb Balanced Fund		-1.67%10.54%13.48%25.13%-22.24%4.02%21.66%23.22%-1.76%23.23%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, PLBBX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции PLBBX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 12.18% соответственно.

PLBBX

1 день
2.53%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-0.86%
1 год
12.53%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.22%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Balanced Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с PLBBX:
PLBBX с PLBEXPLBBX с AAAAXPLBBX с AVEFXPLBBX с BERIXPLBBX с BWBIXPLBBX с CONWXPLBBX с CSTAX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий PLBBX и TIBIX

PLBBX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.

PLBBX
Plumb Balanced Fund
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Доходность на риск

PLBBX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBBX
Ранг доходности на риск PLBBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBBX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBBXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

3.57

-2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

4.54

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.79

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

4.43

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

21.79

-15.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBBX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBBX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBBX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBBXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.57

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.40

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.75

-0.34

Корреляция

Корреляция между PLBBX и TIBIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBBX и TIBIX

Дивидендная доходность PLBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBBX
Plumb Balanced Fund		9.55%9.39%6.63%0.94%7.75%8.15%0.40%2.47%1.70%0.64%0.52%0.71%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок PLBBX и TIBIX

Максимальная просадка PLBBX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBBX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBBXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-48.88%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.58%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-20.79%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.70%

-34.85%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-3.47%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-6.00%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.75%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBBX и TIBIX

Plumb Balanced Fund (PLBBX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что PLBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBBXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.68%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

6.57%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

10.83%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

11.11%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

13.48%

+1.76%