PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBBX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBBX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Balanced Fund (PLBBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

PLBBX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBBX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Balanced Fund (PLBBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBBX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLBBX
Plumb Balanced Fund		-1.67%10.54%13.48%25.13%-22.24%4.02%21.66%23.22%-1.76%23.23%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, PLBBX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции PLBBX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.40% соответственно.

PLBBX

1 день
2.53%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-0.86%
1 год
12.53%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.22%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Balanced Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с PLBBX:
PLBBX с PLBEXPLBBX с BERIXPLBBX с CONWXPLBBX с CSTAXPLBBX с IOEZXPLBBX с NWQIXPLBBX с PALDX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий PLBBX и AAAAX

PLBBX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
PLBBX
Plumb Balanced Fund

Доходность на риск

PLBBX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBBX
Ранг доходности на риск PLBBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBBX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBBXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.57

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.11

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.91

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

10.22

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBBX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBBX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBBX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBBXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.57

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между PLBBX и AAAAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBBX и AAAAX

Дивидендная доходность PLBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBBX
Plumb Balanced Fund		9.55%9.39%6.63%0.94%7.75%8.15%0.40%2.47%1.70%0.64%0.52%0.71%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок PLBBX и AAAAX

Максимальная просадка PLBBX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBBX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBBXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-40.47%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-9.55%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-22.62%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.70%

-29.41%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-3.53%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-6.89%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.79%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBBX и AAAAX

Plumb Balanced Fund (PLBBX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что PLBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBBXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.27%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.26%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

11.62%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

12.19%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

12.66%

+2.58%