PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PKW с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKW с PEY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from Invesco - PKW tracks the NASDAQ US BuyBack Achievers Index while PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PKW returned 13.25%/yr vs 8.98%/yr for PEY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKW charges 0.62%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности PKW и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 23.74%. За последние 10 лет акции PKW превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 13.25% против 8.98% соответственно.

PKW

1 день
0.99%
1 месяц
3.43%
6 месяцев
5.37%
С начала года
8.30%
1 год
17.66%
3 года*
17.74%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.25%

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKW и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		8.30%17.92%17.33%17.24%-10.21%32.62%8.41%34.09%-10.53%17.75%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.74%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Correlation

The correlation between PKW and PEY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2006 г.

0.79

The correlation between PKW and PEY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PKW и PEY

Секторы
PKW
PEY

Финансовые услуги

28.4%
22.3%

Потребительский циклический сектор

19.0%
8.3%

Промышленность

14.0%
17.6%

Технологии

12.3%
5.1%

Здравоохранение

10.2%
6.1%

Энергетика

5.4%
1.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
16.2%

Коммунальные услуги

2.2%
11.6%

Сырьевые материалы

1.0%
5.4%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

PKW
28.4%
PEY
22.3%

Потребительский циклический сектор

PKW
19.0%
PEY
8.3%

Промышленность

PKW
14.0%
PEY
17.6%

Технологии

PKW
12.3%
PEY
5.1%

Здравоохранение

PKW
10.2%
PEY
6.1%

Энергетика

PKW
5.4%
PEY
1.3%

Коммуникационные услуги

PKW
4.1%
PEY
5.6%

Потребительский защитный сектор

PKW
3.2%
PEY
16.2%

Коммунальные услуги

PKW
2.2%
PEY
11.6%

Сырьевые материалы

PKW
1.0%
PEY
5.4%

Недвижимость

PKW
0.3%
PEY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с PKW:
PKW с SPYPKW с DIVBPKW с PBWPKW с VOOPKW с SYLDPKW с IATPKW с QQQ
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

PKW vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKW
Ранг доходности на риск PKW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKW c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKWPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.63

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.49

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.63

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

7.37

-0.27

PKW vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEY равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKW и PEY

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKWPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-72.81%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-8.88%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-17.90%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-17.90%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-41.55%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-12.81%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.16%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и PEY

Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 3.38%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKWPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.28%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

10.09%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

14.28%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.44%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

18.89%

+0.80%

Сравнение комиссий PKW и PEY

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и PEY

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности PEY в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.78%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%

Часто задаваемые вопросы

PKW and PEY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (5.28%) compared to PKW (3.38%). In terms of maximum drawdown, PKW dropped -54.59% vs PEY's -72.81%.

On 10-year performance, PKW leads with 13.25% vs 8.98% for PEY. On fees, PEY is cheaper at 0.54% per year. On volatility, PKW has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PKW has performed better with a 13.25% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEY is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.62% for PKW.

PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.78% for PKW.

PKW tracks NASDAQ US BuyBack Achievers Index, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Their fees differ too: 0.62% for PKW and 0.54% for PEY.

PEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKW и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор