PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKW с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKW с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - PKW is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US BuyBack Achievers Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PKW returned 12.88%/yr vs 13.40%/yr for MOAT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PKW charges 0.62%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности PKW и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKW имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции MOAT немного впереди с 13.40%.

PKW

1 день
1.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
17.94%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.15%
10 лет*
12.88%

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKW и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		3.61%17.92%17.33%17.24%-10.21%32.62%8.41%34.09%-10.53%17.75%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between PKW and MOAT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.86

The correlation between PKW and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PKW и MOAT

Секторы
PKW
MOAT

Финансовые услуги

29.4%
6.7%

Потребительский циклический сектор

19.1%
10.3%

Промышленность

14.2%
13.5%

Технологии

10.8%
32.8%

Здравоохранение

10.1%
16.0%

Энергетика

5.6%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
17.5%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Недвижимость

0.3%
0.8%

Финансовые услуги

PKW
29.4%
MOAT
6.7%

Потребительский циклический сектор

PKW
19.1%
MOAT
10.3%

Промышленность

PKW
14.2%
MOAT
13.5%

Технологии

PKW
10.8%
MOAT
32.8%

Здравоохранение

PKW
10.1%
MOAT
16.0%

Энергетика

PKW
5.6%
MOAT

-

Коммуникационные услуги

PKW
4.0%
MOAT
2.4%

Потребительский защитный сектор

PKW
3.4%
MOAT
17.5%

Коммунальные услуги

PKW
2.1%
MOAT

-

Сырьевые материалы

PKW
1.1%
MOAT

-

Недвижимость

PKW
0.3%
MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с PKW:
PKW с SPYPKW с DIVBPKW с VOOPKW с PBWPKW с SYLDPKW с IATPKW с QQQ
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

PKW vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKW
Ранг доходности на риск PKW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKW c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKWMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.12

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.69

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.25

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

3.90

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKW vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKWMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.78

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PKW и MOAT

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKWMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-33.31%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-12.43%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-21.44%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-23.96%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-33.31%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-3.88%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-3.83%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.98%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и MOAT

Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 3.36%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKWMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.86%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.88%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

13.85%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

18.18%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

18.68%

+1.10%

Сравнение комиссий PKW и MOAT

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и MOAT

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.89%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%

Часто задаваемые вопросы

PKW and MOAT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to PKW (3.36%). In terms of maximum drawdown, PKW dropped -54.59% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.40% vs 12.88% for PKW. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PKW has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.40% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.62% for PKW.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.89% for PKW.

PKW is categorized as Mid Cap Value Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. PKW tracks NASDAQ US BuyBack Achievers Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.62% for PKW and 0.47% for MOAT.

PKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKW и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор