Сравнение PKW с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
PKW и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PKW и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKW и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | -1.51% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 32.62% | 8.41% | 34.09% | -10.53% | 17.75% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PKW показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции PKW уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 12.61% против 13.46% соответственно.
PKW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.61%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKW и MOAT
PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
PKW vs. MOAT — Ранг доходности на риск
PKW
MOAT
Сравнение PKW c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKW | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.59 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.98 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.83 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 3.12 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKW | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.59 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PKW и MOAT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKW и MOAT
Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.94% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок PKW и MOAT
Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKW | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.59% | -33.31% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.30% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -23.96% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -33.31% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -10.42% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -3.80% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.55% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKW и MOAT
Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 4.79% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKW | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.78% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.10% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 19.76% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 18.09% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 18.71% | +1.06% |