PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PKW с IWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKW с IWB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) and IWB (iShares Russell 1000 ETF) are both exchange-traded funds - PKW is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US BuyBack Achievers Index, while IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PKW returned 13.25%/yr vs 14.80%/yr for IWB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PKW charges 0.62%/yr vs 0.15%/yr for IWB.

Доходность

Сравнение доходности PKW и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции PKW уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 13.25% против 14.80% соответственно.

PKW

1 день
0.99%
1 месяц
3.43%
6 месяцев
5.37%
С начала года
8.30%
1 год
17.66%
3 года*
17.74%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.25%

IWB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
8.70%
С начала года
10.52%
1 год
20.99%
3 года*
19.65%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKW и IWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		8.30%17.92%17.33%17.24%-10.21%32.62%8.41%34.09%-10.53%17.75%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		10.52%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%

Correlation

The correlation between PKW and IWB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2006 г.

0.87

Over the past year, the correlation between PKW and IWB has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PKW и IWB

Секторы
PKW
IWB

Финансовые услуги

28.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

19.0%
10.0%

Промышленность

14.0%
8.7%

Технологии

12.3%
37.3%

Здравоохранение

10.2%
8.5%

Энергетика

5.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.9%

Недвижимость

0.3%
2.1%

Финансовые услуги

PKW
28.4%
IWB
11.3%

Потребительский циклический сектор

PKW
19.0%
IWB
10.0%

Промышленность

PKW
14.0%
IWB
8.7%

Технологии

PKW
12.3%
IWB
37.3%

Здравоохранение

PKW
10.2%
IWB
8.5%

Энергетика

PKW
5.4%
IWB
3.2%

Коммуникационные услуги

PKW
4.1%
IWB
10.4%

Потребительский защитный сектор

PKW
3.2%
IWB
4.4%

Коммунальные услуги

PKW
2.2%
IWB
2.1%

Сырьевые материалы

PKW
1.0%
IWB
1.9%

Недвижимость

PKW
0.3%
IWB
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с PKW:
PKW с SPYPKW с DIVBPKW с PBWPKW с VOOPKW с SYLDPKW с IATPKW с QQQ
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI

Доходность на риск

PKW vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKW
Ранг доходности на риск PKW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKW c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKWIWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.68

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.32

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.38

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

10.35

-3.25

PKW vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKW и IWB

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, примерно равная максимальной просадке IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и IWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKWIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-55.38%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-8.86%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-19.09%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-25.20%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-34.60%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-10.82%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.03%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и IWB

Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеют волатильность 3.38% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKWIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.38%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

9.99%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

12.59%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.21%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

18.12%

+1.57%

Сравнение комиссий PKW и IWB

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и IWB

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IWB в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.92%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.78%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%

Часто задаваемые вопросы

PKW and IWB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWB has higher volatility (3.38%) compared to PKW (3.38%). In terms of maximum drawdown, PKW dropped -54.59% vs IWB's -55.38%.

On 10-year performance, IWB leads with 14.80% vs 13.25% for PKW. On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWB has performed better with a 14.80% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.62% for PKW.

IWB has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.78% for PKW.

PKW is categorized as Mid Cap Value Equities, while IWB is Large Cap Blend Equities. PKW tracks NASDAQ US BuyBack Achievers Index, while IWB tracks Russell 1000 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.62% for PKW and 0.15% for IWB.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKW и IWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор