PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции TAAGX по среднегодовой доходности: 14.98% против 13.08% соответственно.

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий PKSFX и TAAGX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

PKSFX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.01

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.66

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

4.06

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

17.43

-16.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.01

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.23

+0.33

Корреляция

Корреляция между PKSFX и TAAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и TAAGX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и TAAGX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSFXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-62.13%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.13%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-34.47%

+12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-34.47%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-5.56%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-18.82%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.83%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и TAAGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSFXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

9.62%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

16.80%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

24.69%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

22.94%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

22.02%

-3.23%