Сравнение PKSFX с STCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и STCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKSFX и STCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | -10.95% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у STCIX с доходностью -10.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKSFX имеют среднегодовую доходность 14.98%, а акции STCIX немного впереди с 15.29%.
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
STCIX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.95%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и STCIX
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии STCIX в 1.23%.
Доходность на риск
PKSFX vs. STCIX — Ранг доходности на риск
PKSFX
STCIX
Сравнение PKSFX c STCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKSFX | STCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.77 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.27 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.05 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 3.86 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKSFX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.77 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и STCIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и STCIX
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности STCIX в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.41% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и STCIX
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и STCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKSFX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -51.58% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -16.20% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -33.44% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -33.44% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -12.85% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -10.17% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.41% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и STCIX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKSFX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 6.97% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 12.49% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 22.27% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 21.98% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 21.73% | -2.94% |