PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с BMDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с BMDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и BMDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и BMDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у BMDSX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции BMDSX по среднегодовой доходности: 14.98% против 9.74% соответственно.

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Baird Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD
Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX

Сравнение комиссий PKSFX и BMDSX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BMDSX в 1.05%.

BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

PKSFX vs. BMDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c BMDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXBMDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.54

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.16

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.05

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

2.82

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. BMDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BMDSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и BMDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXBMDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.03

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.21

Корреляция

Корреляция между PKSFX и BMDSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и BMDSX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что меньше доходности BMDSX в 28.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и BMDSX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке BMDSX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и BMDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSFXBMDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-53.96%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.95%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-36.24%

+14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-36.24%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-15.67%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-10.72%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.82%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и BMDSX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSFXBMDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.21%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

18.65%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

25.35%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

22.18%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

21.34%

-2.55%