PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMDSX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BMDSX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и S&P 500 Index (^GSPC).

BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMDSX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BMDSX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.74% против 12.24% соответственно.

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIXBMDSX с CTIGX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BMDSX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMDSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMDSX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.92

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.41

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

6.61

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMDSX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMDSX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMDSX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.61

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между BMDSX и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и ^GSPC

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BMDSX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-56.78%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-12.14%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-25.43%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-33.92%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-5.78%

-9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-10.75%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.60%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и ^GSPC

Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMDSX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.37%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

9.55%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

18.33%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

16.90%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

18.05%

+3.29%