PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMDSX с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BMDSXIMCG
Дох-ть с нач. г.4.59%9.66%
Дох-ть за 1 год16.48%28.74%
Дох-ть за 3 года2.91%4.87%
Дох-ть за 5 лет11.27%13.13%
Дох-ть за 10 лет10.23%12.07%
Коэф-т Шарпа1.021.96
Дневная вол-ть15.83%14.65%
Макс. просадка-53.96%-58.96%
Current Drawdown-12.96%-5.58%

Корреляция

0.94
-1.001.00

Корреляция между BMDSX и IMCG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и IMCG

С начала года, BMDSX показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции BMDSX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
532.29%
686.93%
BMDSX
IMCG

Сравнение акций, фондов или ETF


Baird Mid Cap Growth Fund

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий BMDSX и IMCG

BMDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMDSX c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund
1.02
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
1.96

Сравнение коэффициента Шарпа BMDSX и IMCG

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 1.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BMDSX и IMCG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.02
1.96
BMDSX
IMCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMDSX и IMCG

Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности IMCG в 0.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund
2.34%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%1.07%2.14%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.29%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%0.36%

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и IMCG

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMDSX и IMCG


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-12.96%
-5.58%
BMDSX
IMCG

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и IMCG

Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.50%
3.24%
BMDSX
IMCG