Сравнение BMDSX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BMDSX и IMCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMDSX и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMDSX Baird Mid Cap Growth Fund | -2.25% | 4.88% | -1.16% | 19.91% | -27.86% | 21.81% | 34.56% | 35.94% | -1.52% | 26.61% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции BMDSX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 9.74% против 12.72% соответственно.
BMDSX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 9.74%
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMDSX и IMCG
BMDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Доходность на риск
BMDSX vs. IMCG — Ранг доходности на риск
BMDSX
IMCG
Сравнение BMDSX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMDSX | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.58 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 3.96 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMDSX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BMDSX и IMCG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMDSX и IMCG
Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности IMCG в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMDSX Baird Mid Cap Growth Fund | 28.40% | 27.76% | 4.57% | 2.44% | 1.79% | 17.82% | 10.09% | 5.77% | 6.62% | 4.87% | 0.00% | 0.15% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок BMDSX и IMCG
Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и IMCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMDSX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.96% | -58.96% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -12.99% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -35.08% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.24% | -35.08% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -5.73% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -9.29% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 3.16% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMDSX и IMCG
Текущая волатильность для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) составляет 6.21%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMDSX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.19% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 12.15% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 20.30% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 20.09% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 20.44% | +0.90% |