Сравнение BMDSX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMDSX или IMCG.
Основные характеристики
BMDSX | IMCG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.59% | 9.66% |
Дох-ть за 1 год | 16.48% | 28.74% |
Дох-ть за 3 года | 2.91% | 4.87% |
Дох-ть за 5 лет | 11.27% | 13.13% |
Дох-ть за 10 лет | 10.23% | 12.07% |
Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.96 |
Дневная вол-ть | 15.83% | 14.65% |
Макс. просадка | -53.96% | -58.96% |
Current Drawdown | -12.96% | -5.58% |
Корреляция
Корреляция между BMDSX и IMCG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BMDSX и IMCG
С начала года, BMDSX показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции BMDSX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий BMDSX и IMCG
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMDSX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Baird Mid Cap Growth Fund | 1.02 | ||||
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 1.96 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMDSX и IMCG
Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности IMCG в 0.78%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baird Mid Cap Growth Fund | 2.34% | 2.44% | 1.79% | 17.82% | 10.09% | 5.77% | 6.62% | 4.87% | 0.00% | 0.15% | 1.07% | 2.14% |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BMDSX и IMCG
Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMDSX и IMCG
Волатильность
Сравнение волатильности BMDSX и IMCG
Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.